Sharpe in Sortino razmerje
Oba razmerja sta izračunana na osnovi dnevnih donosov in brez tveganja opredeljenega z euro ESTR stopnjo, kar zagotavlja primerljivost z institutionalnimi standardi.
Backtesting modul
Ali vaša strategija preživi pet let zgodovinskih podatkov?
Modul za backtesting Skupine Krajnc analizira vašo strategijo na zgodovinskih podatkih z minutno resolucijo in vrne 25 merljivih kazalnikov.
Backtesting, ki prikaže resnico o strategiji
Backtesting je postopek, pri katerem vašo strategijo zaženemo na zgodovinskih tržnih podatkih in izmerimo, kako bi se odnesla v preteklosti. Naš modul za backtesting pokriva podatke za valutne pare, indekse, ETF-je in posamezne delnice od leta 2019 dalje, z minutno časovno resolucijo. Vsak test se izvede v izoliranem okolju, ki preprečuje look-ahead bias — platforma v vsakem trenutku vidi le podatke, ki bi bili dostopni v tistem historičnem trenutku. Rezultati so prikazani v interaktivnem poročilu z grafikoni ekvitne krivulje, distribucije donosov in mesečnih donosov.
25 kazalnikov v enem poročilu
Poročilo o backtestingu vključuje vse standardne in napredne kazalnike, ki jih potrebuje resna analiza.
Maksimalni drawdown
Platforma prikaže največji padec vrednosti portfelja od vrha do dna v celotnem testnem obdobju, skupaj s trajanjem in datumom pojava tega drawdowna.
Win rate in profit faktor
Delež dobičkonosnih poslov in razmerje med skupnimi dobički in skupnimi izgubami — dva kazalnika, ki skupaj razkrijeta kakovost tako strategije kot upravljanja z izstopi.
Mesečna razčlenitev donosov
Tabela mesečnih donosov za vsako leto testnega obdobja omogoča hitro identifikacijo sezonskih vzorcev ali let s slabšim delovanjem strategije.
Kaj backtesting ne more zagotoviti
Backtesting je zmogljivo diagnostično orodje, ne napoved prihodnjosti. Rezultati na zgodovinskih podatkih ne zagotavljajo enakih rezultatov na živih trgih, saj se tržne dinamike, likvidnost in korelacije med instrumenti s časom spreminjajo. Naša platforma tega dejstva ne skriva: vsako poročilo vsebuje standardizirano opozorilo in razlago omejitev metode. Priporočamo, da backtesting vedno kombinirate s preizkusom na demo računu v realnem času.
„Poročilo backtestinga Skupine Krajnc je bilo edino, ki je eksplicitno navedlo omejitve metode poleg samih rezultatov. To je zame merilo resnosti ponudnika.“
Tomaž Bernik, kvantitativni analitik, Celje
Zaženite prvi backtesting test danes
Povežite se z nami in skupaj nastavimo vaš prvi test na zgodovinskih podatkih.