Stop-loss in take-profit pragovi
Za vsako strategijo ali posamezno pozicijo nastavite absolutni ali odstotkovni stop-loss. Platforma podpira tako trejlinge stop-losse kakor fiksne, z možnostjo različnih vrednosti za različne instrumente.
Nadzor tveganj
Kdaj je vaš algoritem nazadnje prekoračil postavljene meje?
Modul za nadzor tveganj Skupine Krajnc v realnem času preverja vsak signal in zaustavi izvajanje, preden kateri koli parameter prestopi konfigurirane limite.
Nadzor tveganj kot del arhitekture, ne kot dodatek
Večina algoritmičnih platform nadzor tveganj doda kot plast nad obstoječo logiko izvajanja. V platformi Skupine Krajnc je nadzor tveganj vgrajen neposredno v jedro izvajalne enote: vsak signal se pred izvedbo preveri glede na aktualne limite izpostavljenosti, dnevno izgubo in koreliranost z odprtimi pozicijami. Preverjanje poteka v manj kot 15 milisekundah in ne uvaja zaznavne latentnosti. Celoten postopek preverjanja je dokumentiran v revizijskem dnevniku skupaj z vsakim izvedenim ali zavrnjenim signalom.
Konfigurirajte limite po svojih pravilih
Platforma ne vsiljuje fiksnih pragov — vsak parameter nastavite glede na lastno strategijo in toleranco do tveganja.
Dnevni limit izgub
Ko skupne izgube v tekočem dnevu dosežejo konfigurirani prag, platforma samodejno ustavi vsa nova naročila in obvesti odgovornega uporabnika prek e-pošte ali spletnega kavlja (webhook).
Preverjanje koreliranosti pozicij
Pred odprtjem pozicije modul izračuna korelacijo z vsemi odprtimi pozicijami. Če skupna izpostavljenost preseže nastavljeni prag, signal čaka do znižanja izpostavljenosti ali ga platforma zavrne.
Opozorila in revizijska sled
Vsak sprožen alarm in vsaka preprečena izvršitev sta shranjena v revizijskem dnevniku z natančnim časom in razlogom. Izvozite jih kadarkoli za notranjo revizijo ali poročanje.
„V februarju 2024 je modul za nadzor tveganj pri testiranju ustavil strategijo trikrat v enem tednu — vsakič upravičeno. Revizijska sled mi je pokazala natančno, kateri parameter je bil prekoračen in ob kateri uri. Brez tega bi verjetno izgubil precejšen del virtualnega kapitala.“
Rok Štefanič, razvijalec algoritmov, Ljubljana
Kaj nadzor tveganj ne more nadomestiti
Nadzor tveganj je orodje, ki izvaja pravila, ki jih določite vi. Ne more nadomestiti strateškega razmišljanja o tveganjih niti ne zagotavlja pozitivnih rezultatov, če je osnovna strategija ekonomsko neučinkovita. Platforma Skupine Krajnc vas opozori, ko so vaši lastni parametri prekoračeni — primernost teh parametrov pa ocenite sami ali s pomočjo neodvisnega svetovalca. Ne nudimo svetovalnih storitev v zvezi z naložbenimi odločitvami.
Konfigurirajte nadzor tveganj v demo okolju
Preizkusite vse module nadzora tveganj na demo računu brez dejanskega kapitala.